单选题
某投资者拥有一个证券组合P(只有两种证券A和B),其将一笔资金以X
A
的比例投资于证券A,以X
B
的比例投资于证券B。下列说法不正确的是( )。
A、
X
A
、X
B
均大于或等于0
B、
投资组合P的期望收益率E(r
p
)=X
A
E(r
A
)+X
B
E(r
B
)
C、
投资组合P收益率的方差
D、
X
A
+X
B
=1
【正确答案】
C
【答案解析】
[解析] 投资组合P的收益率的方差
应为:
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