多选题 已知按照随机模式确定的最佳现金持有量为20万元，现金存量的下限为10万元，目前的现金存量为35万元，有价证券的年利息率为3.6%，预计每日现金余额变化的方差为4万元。则下列说法正确的有______。
  • A.目前需要减少15万元，以达到最佳现金持有量
  • B.现金存量的上限为40万元
  • C.每次有价证券的固定转换成本为333.33元
  • D.目前不需要减少现金存量
【正确答案】 B、C、D
【答案解析】[解析] 现金存量的上限=3×20-2×10=40(万元)，由于高于35万元，所以，目前不需要减少现金存量。根据题意可知：[3×b×4/(4×3.6%×360)]1/3+10=20，即：(3×b×4)/(4×3.6%/360)=1000，解得：b=0.033333(万元)=333.33(元)。