单选题
股票类资产 A 和债券类资产 B 的协方差为 0.15，资产 A 的方差为 0.64，资产 B 的方差为 0.25，则资产 A 和资产 B 的相关性系数为（ ）。
【正确答案】
C
【答案解析】
两个资产收益率的相关性系数定义为协方差除以两个证券各自标准差的乘积，以希腊字母ρ表示，计算公式为：
将数值代入公式得，