单选题
ABC投资咨询公司正在进行投资组合的分析，该组合包含着2只股票X和Y。X股票和Y股票的预期收益率分别为12％和13％，而标准差都是30％。ABC的分析师经过计算之后得出，该投资组合的标准差也是30％，则X股票和Y股票之间收益的相关系数为
A、
-1．0
B、
0．87
C、
1．0
D、
1．13
【正确答案】
C
【答案解析】
解析：判断投资组合的风险，选C。 根据题干的信息，我们无法计算出X和Y之间的相关系数，因为我们不知道这两项资产的投资占比。 但是根据σ
P
=σ
X
=σ
X
=30％，我们可以马上判断出r
X,Y
=+1，因为σ
P
=W
A
σ
X
+ W
B
σ
Y
=W
A
σ
X
+(1-W
A
)σ
Y
=W
A
30％+(1-W
A
)30％=30％
提交答案
关闭