选择题
股票组合的收益与市场收益的关系用参数β表示,运用股指期货可以改变股票组合的β值,假设用S表示股票组合的现值,F表示一个股指期货合约的现值,那么要将组合的β值由β变到β*时,当______时,应______个合约。
Ⅰ、β>β*
Ⅱ、β<β
*
Ⅲ、
Ⅳ、
A、
Ⅰ、Ⅲ
B、
Ⅱ、Ⅳ
C、
Ⅱ、Ⅲ
D、
Ⅰ、Ⅳ
【正确答案】
A
【答案解析】
如果将组合的β值由β变到β*时,当
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