多选题
已知A公司股票贝塔系数为2.6，期望收益率为13%；B公司股票的贝塔系数为1.2，期望收益率为10%。假设市场对这些证券不存在高估或低估的情况，则下列结果正确的是______。
A、
市场组合的收益率为8.7%
B、
市场组合的收益率为9.6%
C、
无风险收益率为6.8%
D、
无风险收益率为7.4%
【正确答案】
A、D
【答案解析】
[解析] 根据公式：股票的期望收益率=无风险收益率+贝塔系数×(市场组合收益率-无风险收益率)，13%=R
f
+2.6×(R
m
-R
f
)，10%=R
f
+1.2×(R
m
-R
f
)，解之得：无风险收益率=7.4%，市场组合收益率=9.6%。
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