【正确答案】 C

【答案解析】解析：本题考查重点是对“套利定价理论的基本原理”的熟悉。套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定，承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同的期望收益率，期望收益率与因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。因此，本题的正确答案为C。