问答题
A公司和B公司股票6个月后的市价的概率分布如下：
[
发生的概率
A公司
B公司
0.15
$34
$22
0.20
$38
$28
0.30
$40
$36
0.20
$42
$44
0.15
$46
$50
]
两种股票都存在着期权，执行价格都为38美元，到期期限为从现在开始6个月。
【正确答案】
两公司6个月后预期股票的市场价格分别为E(A)=40，E(B)=36。
【答案解析】
【正确答案】
两种期权到期日预期市场价格分别为V
0
(A)=max(V
s
(A)-E，0)=2，V
0
(B)=max(V
s
(B)-E，0)=0。
【答案解析】
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