设{Xt}是平稳时间序列，则下面陈述不正确的是（ ）。
t时刻的均值E(Xt)不依赖t
t时刻的方差VarE(Xt)不依赖t
t时刻与s（s≠t）时刻的协方差COV（Xt，Xs）不依赖t，也不依赖s
t时刻与s时刻的协方差与t+1，s+1时刻的协方差相等，即COV（Xt，Xs）=COV（Xt+1，Xs+1）
