【正确答案】 C、D

【答案解析】[解析] 如果存在分散化效应，可能有标准差低于10%的投资组合，这取决于A、B股票收益率的相关系数；若A、B股票相关系数为-1，投资组合标准差＝50%×20%-50%×10%＝5%；反映相对风险的是变化系数。A的变化系数＝10%／6%＝1.67，B的变化系数＝20%／15%＝1.33，由此可知，D的说法正确；反映绝对风险的是标准差，由此可知， C的说法正确。