问答题 联立方程计量经济学模型的单方程估计有哪些主要的方法?其适用条件和统计性质各是什么?
【正确答案】单方程估计的主要方法有:狭义的工具变量法(IV),间接最小二乘法(ILS),两阶段最小二乘法(2SLS)。
   狭义的工具变量法(IV)和间接最小二乘法(ILS)只适用于恰好识别的结构方程的估计。两阶段最小二乘法(2SLS)既适用于恰好识别的结构方程,又适用于过度识别的结构方程。
   用工具变量法估计的参数,一般情况下,在小样本下是有偏的,但在大样本下是渐近无偏的。如果选取的工具变量与方程随机干扰项完全不相关,那么其参数估计量是无偏估计量。对于间接最小二乘法,对简化式模型应用普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性性、无偏性、有效性。通过参数关系体系计算得到结构方程的结构参数估计量在小样本下是有偏的,在大样本下是渐近无偏的。采用二阶段最小二乘法得到结构方程的结构参数估计量在小样本下是有偏的,在大样本下是渐近无偏的。
【答案解析】