单选题假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)

【正确答案】 B

【答案解析】[解析] 均值VAR=W₀×α×[*]，其中，W₀为初始投资额，△t为时间间隔，α是置信水平下的临界值。
代入数值，均值VAR=100×1.96×0.01×1=1.96。