多选题 甲公司是一家大型金融企业，该公司相关员工采用VAR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中，不属于计算VAR值的模型包括______。
  • A.情景模拟法
  • B.敏感性分析
  • C.方差—协方差法
  • D.蒙特卡罗模拟法
【正确答案】 A、B
【答案解析】[解析] 计算VAR的模型有很多。其中使用最广泛的是：(1)历史模拟法；(2)方差一协方差法；(3)蒙特卡罗模拟法。