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经济学
问答题APT、模型中有2个风险因素，下表说明了A、B、C三种股票对两个因素的敏感程度。
股 票
贝 塔 系 数β1
贝 塔 系 数β2
A
1.8
0.5
B
-1.0
1.5
C
1.5
1.0 假定因素1的预期风险溢价为4%，因素2的预期风险溢价为10%，根据APT、模型，回答以下问题： (1)比较这三种股票的风险溢价。 (2)假设你投资2 000元购买股票A，1 500元购买股票B，出售2 500元股票C。计算这一投资组合对两个风险因素的敏感度以及预期风险溢价。
问答题(复旦大学2013)X公司与Y公司股票的收益风险特征如下：(1)计算每只股票的期望收益率和α值。(2)识别并判断哪只股票能够更好地满足投资者的如下需求：a．将该股票加入一个风险被充分分散的投资组合；b．将该股票作为单一股票组合来持有。
问答题简述保险合同的特性。
问答题2008年以来的全球金融危机深刻改变了当前世界金融业的发展方向，对各国的金融监管模式都提出了全新要求。请基于这一背景，并结合自2007年开始全面实施的《新巴塞尔资本协议》的主要内容，简述中国目前金融监管体制的模式、特征以及未来发展方向。
问答题在金融衍生工具中，“期权”最具特色。我国的金融市场，今天尚无期权交易。但期权的概念却屡见报端，如“经理期权”等等。学过本章之后，你能不能用通俗的语言来说明期权的特征?
问答题简述我国货币制度的特点及特殊性。
问答题研究人员测定，两因素模型适于确定股票收益。这两个因素是国民生产总值的变化和利率的变化。国民生产总值的预期变化是3％，利率的预期变化是4．5％。某股票国民生产总值变化的贝塔系数是1．2，利率的贝塔系数是一0．8。如果股票的期望收益是11％，国民生产总值的变化是4．2％，利率的变化是4．6％，修正后的股票期望收益是多少?
问答题给定下列宏观经济关系： 消费函数：C=40+0.8Yd，Yd=T-T；税收T=20；投资函数：I=150-500i，i为利率；政府支出G=20；名义货币供给M=250，物价水平P=1；货币需求函数：L=0.2Y+146-400i。 (1)试求IS，LM，AD； (2)试求均衡产出和均衡利率； (3)假设充分就业产出水平为750，可以通过哪些方式达到这种水平?
问答题试述凯恩斯的货币需求理论。
问答题阐述2004年新协议与1988年老协议关于信用风险评估的标准法中对风险权重的规定。
问答题试述公开市场业务的作用机制和政策效果。
问答题假设某个国家只生产食品和服装，该国在2009年和2010年生产的服装和食品的数量及价格如表25所示：则：(1)以2009年为基年计算2009～2010年的实际GDP增长率；(2)以GDP平减指数为基础计算2009～2010年的通货膨胀率。
问答题试述金融创新的原因。
问答题试述商业银行的发展趋势。
问答题假定某人消费函数为C=400+0.9Yp，其中yP是持久可支配收入，同时假定持久收入为当年收入Yd和以前两年收入的加权平均值： Yp=0.6Yd+0.3Yd-1+0.1Yd-2。
问答题公司型投资基金与契约型投资基金的区别。
问答题试述货币政策工具包括的内容。
问答题什么是中间业务?什么是表外业务?两者是同一个概念的不同表述吗?请简要分析之。
问答题柯布一道格拉斯(Cobb—Douglas)生产函数中要素的替代弹性是否随研究对象变化?是否合理?为什么?
问答题资产负债利率敏感性管理