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某企业有ABC三个主要赊销客户,根据对客户信用等级评价确定赊销比例为A占60/%,B占20/%,C占20/%。企业预计明年的商品赊销总额为800万元,应收账款周转率为4次。则计算各个客户的信用额度。
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假定某银行游动性货币负债、脆弱性货币负债和稳定性货币负债分别为2500万元、2100万元、3000万元,银行应保持的流动性准备分别为90/%、25/%和10/%,法定存款准备金比率为15/%,该行新增贷款预计为1000万元,流动性准备为100/%,试求该行的总流动性需求。保留两位小数。
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投资基金有何特点?投资基金有哪些不同的分类?
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假定你在1月以95000美元的价格购买了面值为10万美元的国债。假定该债券15年后到期,你计划3月底卖出这些债券。
A、在表A中,计算每个债券出售价格所对应的收益或者损失(损失用负号表示)。
表A 收益或者损失
资产价格
85000
美元90000
美元95000
美元100000
美元105000
美元
卖出国债
卖出期货合约
买入卖出期权
B、假定你计划以95000美元的价格(95点)卖出国债期货合约,以规避长头寸的风险。于是,3月底,期货合约的买方承诺以95000美元的价格向你购买国债。在表A中,计算对应每个债券出售价格,你的收益或者损失(损失用负号表示)。
C、假定你计划购买国债期货卖出期权合约来规避长头寸的风险,履约价格是95000美元(95点),期权费为2000美元。于是,3月底,你拥有按照95000美元的价格出售期货合约的权利。在表A中,计算对应每个债券出售价格,你行使期权的收益或者损失(损失用负号表示)。收益和损失中一定要考虑期权费的因素。如果行使该卖出期权没有利润,计算由期权费所引起的损失。
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