问答题对于二元离散选择模型Y=β0+β1·CC+β2·CM+μ，在重复观测值不可得到的情况下，假定其效用模型的随机干扰项服从正态分布，利用估计结果进行样本被解释变量的模拟计算，其中第18—22个样本的模拟结果Yf如表8-21所示。指出表中Yf列中每个数据的含义。 表8-21 观测点 Y CC CM Yf 18 1 26 1 1 19 1 15 1 0.44723303 20 0 69 -1 0 21 0 107 1 0 22 1 29 1 0.99999999
问答题利用上题中数据，用ADF法对居民消费总额时间序列进行单位根检验。
问答题简述建立宏观计量经济学模型的基本理论依据。
问答题指出下列假想模型中的错误，并说明理由： RSt=8300.0-0.24·RIt+1.12·IVt 其中，RSt为第t年社会消费品零售总额(单位：亿元)，RIt为第t年居民收入总额(单位：亿元)(城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和)，IVt为第t年全社会固定资产投资总额(单位：亿元)。
问答题假设两时间序列Xt与Yt都是I(1)序列，但对某个不为0的β，使Yt-βXt是I(0)。证明：对于任何δ≠β，组合Yt-δXt一定是I(1)的。
问答题联立方程计量经济学模型中的变量可以分为几类?其含义各是什么?
问答题假设两时间序列Xt与Yt满足 Yt=βXt+ε1t与△Xt=α△Xt-1+ε2t 其中，β≠0，|α|＜1，且ε1t与ε2t分别是两I(0)序列。证明：从这两个方程可以推出一个如下形式的误差修正模型： △Yt=α1△Xt-1+δ(Yt-1-βXt-1)+εt 其中，α1=βα，δ=-1，εt=ε1t+βε2t
问答题联立方程计量经济学模型可以分为几类?其含义各是什么?
问答题理解需求函数的齐次性条件。如何应用它们检验需求函数模型参数估计量?
问答题利用上题中数据，对居民消费总额时间序列进行单整性分析。
问答题判断如下ARMA过程是否是平稳过程： Xt=0.7Xt-1-0.1Xt-2+εt-0.14εt-1
问答题结构方程可识别和不可识别的等价定义是什么?
问答题考虑如下形式的误差纠正模型： △Yt=β1△Xt+β2△Yt-1+β3△Xt-1+λ(Yt-1-α0-α1Xt-1)+μt 试证明：如果再加进滞后两期的误差修正项Yt-2-α0-α1Xt-2，该模型就会存在完全多重共线性。
问答题令Y表示一名妇女生育孩子的生育率，X表示该妇女接受过教育的年数。生育率对教育年数的简单回归模型为 Y=β0+β1X+μ
问答题简述结构方程识别的阶条件和秩条件的步骤。
问答题1 令Y表示一名妇女生育孩子的生育率，X表示该妇女接受过教育的年数。生育率对教育年数的简单回归模型为 Y=β0+β1X+μ
问答题弹性分析的意义和在经济分析中的作用是什么?
问答题为什么要建立联立方程计量经济学模型?联立方程计量经济学模型适用于什么样的经济现象?
问答题固定资产存量模型Kt=α0+α1Kt-1+α2It+α3It-1+μt中，经检验，Kt～I(2)，It～I(1)，且μt为一白噪声。试写出由该模型导出的误差修正模型的表达式。
问答题为什么说最小二乘估计量是最优的线性无偏估计量?多元线性回归最小二乘估计的正规方程组，能解出唯一的参数估计的条件是什么?