问答题对上题联立模型的每种情况，按结构式识别条件进行识别。
问答题如何对不可识别的方程进行简单的修改使之可以识别?
问答题继续做上题。利用lnGDP与lnCONS的数据。
问答题联立方程计量经济学模型的识别状况可以分为几类?其含义各是什么?
问答题设时间序列{Xt}是由Xt=δ0+δ1t+εt生成的，如果εt是一零均值，同方差，不序列相关的白噪声，问：
问答题什么是计量经济学?计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别?
问答题参考补充练习题2-18给出的数据。
问答题假设两时间序列Xt与Yt都是随机游走序列。证明：如果Xt与Yt是协整的，则Xt与Yt-1也是协整的。
问答题计量经济学的研究对象和内容是什么?计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征?
问答题消费函数与需求函数的研究内容有何不同?
问答题简述宏观经济环境、宏观经济决策方式，以及国民经济核算体系对宏观计量经济学模型设定的影响。
问答题设Xt=ξcosθt+ηsinθt(0≤t≤1)，其中ξ，η是相互独立的正态分布N(0，σ2)随机变量，θ是实数。试证：{Xt，0≤t≤1}为平稳过程。
问答题模型的检验包括几个方面?其具体含义是什么?
问答题对于二元离散选择模型Y=β0+β1·CC+β2·CM+μ，在重复观测值不可得到的情况下，假定其效用模型的随机干扰项服从正态分布，利用估计结果进行样本被解释变量的模拟计算，其中第18—22个样本的模拟结果Yf如表8-21所示。指出表中Yf列中每个数据的含义。 表8-21 观测点 Y CC CM Yf 18 1 26 1 1 19 1 15 1 0.44723303 20 0 69 -1 0 21 0 107 1 0 22 1 29 1 0.99999999
问答题利用上题中数据，用ADF法对居民消费总额时间序列进行单位根检验。
问答题简述建立宏观计量经济学模型的基本理论依据。
问答题指出下列假想模型中的错误，并说明理由： RSt=8300.0-0.24·RIt+1.12·IVt 其中，RSt为第t年社会消费品零售总额(单位：亿元)，RIt为第t年居民收入总额(单位：亿元)(城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和)，IVt为第t年全社会固定资产投资总额(单位：亿元)。
问答题假设两时间序列Xt与Yt都是I(1)序列，但对某个不为0的β，使Yt-βXt是I(0)。证明：对于任何δ≠β，组合Yt-δXt一定是I(1)的。
问答题联立方程计量经济学模型中的变量可以分为几类?其含义各是什么?
问答题假设两时间序列Xt与Yt满足 Yt=βXt+ε1t与△Xt=α△Xt-1+ε2t 其中，β≠0，|α|＜1，且ε1t与ε2t分别是两I(0)序列。证明：从这两个方程可以推出一个如下形式的误差修正模型： △Yt=α1△Xt-1+δ(Yt-1-βXt-1)+εt 其中，α1=βα，δ=-1，εt=ε1t+βε2t