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今早你同意购买一种6个月后发行的1年期政府债券,且该债券的面值为1000美元。利用下表列出的后半年即期利率回答下述问题:
时间范围每年即期利率(EAY)
6个月9.83/%
12个月10.25/%
18个月10.67/%
24个月11.30/%
30个月11.72/%
(1)该合约的远期价格是多少?
(2)假设你购买该远期合约不久之后,所有利率上涨了30个基点。例如,6个月期利率
从9.83/%上涨到10.13/%。此时,相应的远期合约价格是多少?
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