单选题( )是运用当前资产组合各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史数列。
单选题在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，____一般不具有实质性意义。
单选题在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
单选题负责对所有业务单位及商业银行整体风险状况进行仔细评估的机构是( )。
单选题方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是____。
单选题按照（ ）不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。
单选题下列不属于单币种敞口头寸的是( )。
单选题 商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“______”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。
单选题 ______方法主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行。
单选题借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于借入资金时商业银行不得不在资金成本和( )之间做出艰难选择。
单选题死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为（ ）
单选题商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的( )。
单选题关于客户信用评级，下列说法错误的是( )。
单选题下列应当能够反映商业银行市场风险真实状况的是______。
单选题单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（ ）进行分析。
单选题A银行在2010年年初共有800亿元正常类贷款、200亿元关注类贷款，本年收回贷款150亿元，全都为正常类贷款；新发放贷款180亿元，截至2010年年末，设部分新增贷款全部为正常类贷款；该银行的正常类贷款、关注类贷款年末余额分别为800亿元、180亿元。则该银行2010年的正常贷款迁徙率为______。
单选题操作风险人员因素方面主要表现为 。
单选题下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。
单选题下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。
单选题国际会计准则对金融资产划分的优点不包括( )。