单选题根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标(试行)》的规定，商业银行信用风险监管指标中的不良贷款率不应高于______。
A.5%
B.5.5%
C.4%
D.6%
单选题下列关于客户信用评级与债项评级的说法，不正确的是( )。
单选题实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是( )。
单选题某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002—2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其______长期积极、恶化的综合作用结果。
单选题风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险高收益的基本规律。 ( )
单选题多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．CreditMetrics模型B．Credit Portf01io VJew模型C．Credit Risk+模型D．Credit Monitor模型
单选题根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。 ( )
单选题根据巴塞尔委员会规定，商业银行应该对它经常使用主要币种的流动状况进行计量、监测和控制。一般的是对持有“一揽子”外币资产组合并获得( )。A．风险收益率B．无风险收益率C．偏好收益率D．资产组合收益率
单选题下列关于国别风险的说法不正确的是______。
A.国别风险可以分为政治风险、经济风险和社会风险
B.国别风险的评估指标有三种
C.国别风险在债权人的控制范围内
D.对国别风险的计量可以通过主权评级实现
单选题企业级风险管理信息系统一般采用______结构。
A.B/S
B.A/S
C.B/L
D.A/L
单选题在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。A．违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B．只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C．估计违约损失率的损失是会计损失D．违约损失率是一个事前概念
单选题假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示： 概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 收益率 50% 15% -10% -25% 40% 则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。 A．18.25% B．27.25% C．11.25% D．11.75%
单选题商业银行公司治理的核心是在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决( )关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。
单选题关于商业银行风险模式，下列说法正确的是( )。A．20世纪60年代以前，西方商业银行的风险管理属于资产负债风险管理模式阶段B．缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段C．资产管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制D．1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成
单选题( )是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
单选题对单一法人客户的管理层分析重点考核的是( )。A．管理者人品B．管理者诚信度C．授信动机D．以上都是
单选题商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括( )。
单选题资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就______，整体的利率风险敞口也______。( )A．越高越小B．越低越大C．越高越大D．越低越小
单选题商业银行的流动性需求的变化是( )。A．容易预测的B．可以预测但很难精确预测C．不可能预测的D．以上都不对
单选题对于三大风险加权资产的计算方法中，共同的方法是( )。