单选题资产或负债过于集中属于( )。A．内部指标/信号B．外部指标/信号C．融资指标/信号D．压力指标/信号
单选题核心存款比率等于( )。A．核心存款/总资产B．核心存款/贷款总额C．贷款总额/核心存款D．贷款总额/总资产
单选题( )是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。
单选题以下关于商业银行风险的论述，正确的是______。
A.商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理
B.商业银行的操作风险电可能带来巨额亏损，因此应当比市场风险更加充分重视
C.商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视
D.以上都不对
单选题假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则______。
A.可以买入期限较短的金融产品
B.可以买入期限较长的金融产品
C.可以卖出期限较短的金融产品
D.可以卖出期限较长的金融产品
单选题下列情形不能引发债务人之问违约相关性的是( )。A．债务人所处行业颁布新的环保标准B．银行贷款利率提高C．债务人所在地区经济下滑D．债务人投资项目发生重大损失
单选题商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。
单选题融资缺口等于( )。A．核心贷款平均额—存款平均额B．贷款平均额—存款平均额C．核心贷款平均额—核心存款平均额D．贷款平均额—核心存款平均额
单选题授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中______不是其最常用的组合限额设定维度。
A.行业等级
B.产品等级
C.担保
D.授信额度
单选题当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度( )。
单选题期初正常类贷款(关注类贷款)中转为不良贷款的金额，是指期初正常类贷款(关注类贷款)中，在报告期末分类为______的贷款余额之和。
A.正常类、次级类、可疑类
B.次级类、可疑类、损失类
C.关注类、可疑类、损失类
D.关注类、次级类、可疑类
单选题( )是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法。
单选题下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。A．按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类B．按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险C．按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险D．按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险
单选题下列关于商业银行资本的说法，不正确的是______。
A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分
B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等
C.监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征，按照统一的风险资本计量方法计算得出的
D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本
单选题以下属于商业银行业务的是______。
A.高端贷款
B.投资咨询
C.保函
D.资产支持证券
单选题商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于( )策略。
单选题某2年期债券久期为1．8年，债券目前价格为105．00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
单选题金融机构的交易员、信贷员、其他工作人员越权或变相越权放款，向国家明令禁止的行业、企业审批发放贷款的行为所造成损失的风险属于( )。
单选题2009年9月银监会制定的( )，初步确立了我国流动性风险管理和监管的制度框架的标准。
单选题方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是______。
A.方差—协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法