单选题在商业银行信用风险内部评级法中，信用等级为AAA级的企业违约概率为零。 ( )
单选题不良贷款拨备覆盖率计算公式为( )。A．(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款)B．(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)C．(一般准备+专项准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)D．(一般准备+专项准备)/(次级类贷款+可疑类贷款)
单选题企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人／关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指( )。
单选题商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于( )的风险管理策略。A．风险转移B．风险分散C．风险对冲D．风险规避
单选题广义的操作风险定义认为，除( )以外的所有风险均可视为操作风险。A．市场风险和信用风险B．市场风险C．信用风险D．市场、法律和信用风险
单选题某一年期零息债券的年收益率为17.8%，假设由于债权人违约后的债权回收率为20%，若一年期无风险年收益率为5%，则根据风险中性定价模型得到上述债权在一年内的违约概率为( )。
单选题根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。A．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaRB．VaR的计算采用99%的双尾置信区间C．持有期为10个营业日D．附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间
单选题以下关于期权的论述错误的是______。
A.期权价值由时间价值和内在价值组成
B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
C.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零
D.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零
单选题假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。A．买入期限较长的金融产品B．买入期限较短的金融产品C．买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D．卖出期限较长的金融产品
单选题( )是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。
单选题商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计／开发应持有的态度，以下不正确的是( )。
单选题假设外汇交易部门年收益/损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为( )万元。 税后利润 经济资本乘数 VAR(250，99%) 资本预期收益率 2000万元 12.5 1000万元 20%
单选题银行系统安全制度的制定以及同家法律、法规的宣传等属于( )。A．信息安全B．管理安全C．媒介安全D．应用安全
单选题下列有关利率风险的说法，正确的是( )。A．若银行以短期存款作为长期同定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少B．存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响C．银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险D．当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险
单选题某中小型企业向银行借款以扩大生产，并请附近一家学校为其担保，该学校( )。A．资产达到一定规模即可提供担保B．不能提供担保C．可以有条件的提供担保D．经上级主管部门的批准可以提供担保
单选题资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少______一次。
A.3个月
B.半年
C.9个月
D.1年
单选题______是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。
A.准确性检验
B.敏感性分析
C.误差分析
D.有效性检验
单选题操作风险评估通常从( )两个角度开展。
单选题商业银行的附属资本不得超过核心资本的( )；计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的( )。A．80%；100%B．50%；100%C．100%；50%D．50%；80%
单选题流动性风险在发生之前，通常会表现为各种内、外部指标/信号的明显变化。以下选项中属于内部指标/信号的是( )。A．存款大量流失B．某项或多项业务/产品的风险水平增加C．市场上出现关于商业银行的负面传言D．愿意提供融资的对手数量减少且单笔融资的金额显著上升