单选题根据《巴塞尔新资本协议》的有关规定，操作风险损失事件被划分为( )种事件类型。A．6B．7C．8D．9
单选题某银行期初可疑类贷款余额为40亿元，其中10亿元在期末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元，则该银行当期可疑类贷款迁徙率为( )。
单选题组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现( )。
单选题若某银行资产负债表上有美元资产1500，美元负债750，银行卖出的美元远期合约头寸为600，买入的美元远期合约头寸为150，持有的期权敞口头寸为50，则美元的敞口头寸为( )。A．多头350B．空头350C．多头150D．空头150
单选题由于交易处理或流程管理失败以及因交易对手方和外部销售商关系导致的损失属于 ( )风险事件。A．内部欺诈B．客户、产品与业务操作C．执行、交割以及流程管理D．业务中断和系统失败
单选题商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于( )。A．敏感性分析B．情景分析C．信号分析D．压力测试
单选题若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为______。
A.表外项目已承诺未提取金额
B.表外项目已提取金额
C.表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
D.表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
单选题商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。 ( )
单选题风险监管最为核心的步骤是( )。
单选题标准法将商业银行的所有业务划分为______大类业务条线。
A.六
B.七
C.九
D.十
单选题关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述正确的是( )。
单选题一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头50，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为______。
单选题直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是______。
单选题违约概率模型对历史数据的要求高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )的数据。A．2年B．3年C．5年D．8年
单选题巴塞尔委员会建议计算风险价值时使用的置信水平( )。
单选题不良贷款拨备覆盖率的计算公式为( )。A．(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款)B．(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)C．(一般准备+专项准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)D．(一般准备+专项准备)/(次级类贷款+可疑类贷款)
单选题一套有效的( )程序可以帮助银行快速发现并及时纠正操作风险在管理政策、程序和步骤中的缺陷，降低事件损失的时间频率和严重程度。A．风险测量B．风险控制C．风险评估D．风险报告
单选题即期外汇交易的作用不包括( )。
单选题在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是( )。A．缺口分析B．敏感分析C．情景分析D．久期分析
单选题下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是( )。A．商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形成良好的风险文化B．风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成C．风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的D．风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正