单选题关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是______。
单选题巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备( )的内部损失数据。A．至少3年B．至少5年C．至多8年D．至多15年
单选题下列各项说法正确的是( )。A．风险转移只能降低非系统性风险B．风险规避不发生实施成本C．风险补偿主要是指损失发生后对风险承担的价格补偿D．风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的
单选题Credit Potffoli0 View TM与Credit Monitor TM所应用的方法都是基于经验观察，而唯一不同的是( )。A．前者是从宏观角度，后者是从微观角度B．前者是从微观角度，后者是从宏观角度C．前者重视历史数据，后者重视建模技术D．以上说法均不对
单选题信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是( )。A．住房抵押贷款信用风险暴露B．零售信用风险暴露C．企业/机构信用风险暴露D．公用事业信用风险暴露
单选题战略风险管理的最有效办法是制定以______为导向的战略规划，并定期进行修正。 A．风险 B．利润 C．盈利 D．安全
单选题下列关于资本监管的说法，不正确的是( )。A．商业银行的核心资本应该具备两个特征：一是能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用B．按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%C．未分配利润属于核心资本D．少数股权属于附属资本
单选题自我评估法以商业银行的______为基础来评估操作风险的重要程度。
A.外部监管制度
B.内部控制体系
C.市场发展前景
D.风险管理组织
单选题风险监管的演变阶段不包括( )。A．审慎监管B．风险为本的监管C．风险价值监管D．以上都不包括
单选题在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是( )。A．缺口分析B．敏感性分析C．压力测试D．情景分析
单选题将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是( )。A．情景分析方法B．失误树分析方法C．分解分析方法D．图标分析法
单选题按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系( )。A．完全等同于内部评级法B．是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度C．主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主D．是实施内部评级法的唯——必备条件
单选题下列关于现金流分析的说法，不正确的是( )。A．现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B．根据历史数据的研究，当流动性剩余额与总资产之比小于3%～5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警C．商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D．应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求
单选题利率期限结构变化风险也称为( )。
单选题以下关于经风险调整的收益率(RAROC)和经济增加值(EVA)这两项指标的论述，不正确的是( )。A．经济增加值(EVA)意为商业银行在扣除资本成本之后所创造的价值增加B．经风险调整的收益率和经济增加值可以用来评估交易员、投资组合、各项交易以及业务部门的业绩表现，前提是市场数据信息准确、真实，财务实行集中管理、规范统一C．EVA=税后净利润-经济资本D．经济增加值强调资本成本的重要性，督促金融机构减少运营过程中所占用的资本，达到增加金融机构价值的目的
单选题下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。
单选题商业银行的监管资本等于( )。
单选题战略风险管理流程通常可以分为9个步骤，在确定风险管理方案之后执行的步骤为 ( )。A．确定风险管理备选方案B．监测风险评估效果C．风险优先排序D．明确期望结果
单选题由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于( )。A．国家风险B．市场风险C．操作风险D．战略风险
单选题下列各项不属于关键风险指标的是______。