单选题根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是( )。
单选题借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于借入资金时商业银行不得不在资金成本和( )之间做出艰难选择。
单选题在商业银行风险管理的主要策略中，有一种消极的风险管理策略是( )。
单选题根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中______将商业银行的所有业务划分为9条业务线。
A.标准法
B.替代标准法
C.内部评级法
D.高级计量法
单选题Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡罗模拟法
单选题如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为______。
A.平价期权
B.价内期权
C.价外期权
D.买方期权
单选题操作风险管理职能部门的工作不包括( )。A．创建结构化的风险评估方法B．监控和事故处理C．承担操作风险管理的最终责任D．了解整个银行的风险状况
单选题假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化( )亿元。A．8.53B． -8.53C．9.00D． -9.00
单选题经济资本是指在一个给定的置信水平下，用来吸收或缓冲所有风险带来的非预期损失的资本。置信水平由银行的管理层规定，选择的置信水平越高，发生风险的概率就( )。A．不变B．越低C．越高D．无法判断
单选题( )是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。
单选题在操作风险关键指标中，客户投诉占比的计算公式是______。
A.每项产品未解决的客户投诉数量/该产品的交易数量
B.每项产品客户投诉数量/该产品交易数量
C.每项产品未解决的客户投诉数量/该项产品的投诉数量
D.每项产品已解决的客户投诉数量/该项产品的投诉数量
单选题下列关于久期缺口的理解，不正确的有______。
A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加
B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少
C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少
D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感
单选题多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，______是导致银行危机的最主要原因。
单选题下列关于信贷审批的说法，不正确的是______。
A.信贷审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放
B.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量，但不包括衍生交易工具
C.原有贷款的展期应作为一个新的信用决策
D.信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策
单选题假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC等于( )。A．4.00%B．4.08%C．8.00%D．8.16%
单选题已知某商业银行总资产为100亿，总负债为80亿，其中大额负债为50亿，总资产中盈利资产为70亿，短期投资为20亿，那么该商业银行的大额负债依赖度为( )。A．40%B．50%C．60%D．100%
单选题风险水平类指标不包括( )。A．信用风险指标B．操作风险指标C．关注类贷款迁徙率D．流动性风险指标
单选题下列因素中，不是Ahman的Z基本模型所关注的因素是( )。A．流动性B．盈利性C．资本化程度D．杠杆比率
单选题( )是指那些商业银行可以通过调整业务规模，改变市场定位，放弃某些产品等措施让其不再出现的操作风险。A．可规避的操作风险B．可消除的操作风险C．可降低的操作风险D．可缓释的操作风险
单选题作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析( )。