单选题下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
单选题在《商业银行风险监管核心指标》中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于______。
单选题在风险管理实践中，商业银行通常将法律风险管理归属于操作风险管理范畴。( )
单选题下列关于贷款迁徙率指标的说法及计算，不正确的是( )。A．正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%B．期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款C．次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%D．期初次级类贷款向下迁徙金额是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额
单选题由经济学家坎托和帕克提出的CP模型适用于( )。A．债项评级B．市场风险评级C．操作风险评级D．国家风险主权评级
单选题声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照______进行排序。
A.影响程度和紧迫性
B.影响程度和时间先后
C.时间先后和重要程度
D.时间先后和紧迫性
单选题资产负债表内的即期资产减去即期负债所得的是( )。A．远期净敞口头寸B．即期净敞口头寸C．单币种敞口头寸D．期权敞口头寸
单选题( )，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力。A．盈利能力比率B．效率比率C．杠杆比率D．流动比率
单选题CreditMetrics模型从本质上讲是( )。A．是一个简单信用评分模型B．是一个VAR模型C．是一个期权定价模型D．以上都不是
单选题关于专有信息和保密信息的内容的表述，下面选项中不正确的是( )。
单选题下列关于国家风险的表述，正确的是______。
单选题依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，不包括( )。
单选题风险水平类指标不包括( )。A．信用风险指标B．市场风险指标C．操作风险指标D．正常贷款迁徙率
单选题下列关于收益率曲线的说法不正确的是（ ）
单选题下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（ ）
单选题( )准入是银行监管的首要环节。A．市场B．机构C．业务D．高级管理人员
单选题风险监管的核心步骤是______。
A.了解机构
B.规划监管行动
C.风险评估
D.风险衡量
单选题贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。 ( )
单选题银行必须对外部数据配合采用( )，求出严重风险事件下的风险暴露。A．事后检验B．敏感分析C．情景分析D．压力测试
单选题多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．CreditMetric模型B．Credit Risk+模型C．Credit Portfolio View模型D．KMV模型