单选题下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是( )。
单选题下列关于表外项目处理的说法，不正确的是( )。A．表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产B．首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产C．对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算D．利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得
单选题如果第一个资产组合的预期收益为8％，标准差为6％，第二个资产组合的预期收益为8％，标准差为3％，那么投资者通常会选择用来投资的资产组合是( )。
单选题下列属于华尔街的第一次数学革命涵盖的金融理论是( )。A．资本资产定价模型B．期权定价模型C．VaR值方法D．敏感性分析方法
单选题( )对商业银行的风险状况和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。
单选题下列关于我国2001年监管当局对于贷款五级分类的定义，错误的是( )。A．正常，是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还B．关注，是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素C．次级，是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，但是只要执行担保，就不会出现损失D．可疑，是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失
单选题当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会( )。A．增强B．减弱C．不变D．无关
单选题关于操作风险的定性信息披露的内容是指( )。
单选题《巴塞尔新资本协议》中要求客户评级能够做到，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现( )的趋势。
单选题以下关于资产负债币种结构的说法中错误的是______。
A.根据巴塞尔委员会的要求，商业银行应对其经常使用的币种的流动性状况进行计量、监测和控制
B.商业银行除结合本币承诺来评价总的外币流动性需求以及可接受的错配情况外，还应对所持有的各币种的流动性进行单独分析
C.商业银行可根据其国际业务需要及外币流动性管理能力采用百分比方式或绝对方式来管理外币资产或负债
D.以绝对方式管理外汇资产和负债，即将所持有的外币资产尽可能地一对一对应其外币债务
单选题假设一家外汇银行的外汇敞口头寸如下： 美元多头50，马克多头100，英镑多头150，日元空头20，法郎空头180，则运用短边法计算该外汇银行的外汇总敞口头寸为( )。
单选题巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备( )的内部损失数据。A．至少5年B．至少3年C．至多5年D．至多3年
单选题下列不属于企业集团横向多元化形式的是( )。
单选题风险与收益的关系，下面说法正确的是( )。
单选题商业银行在用标准法计算操作风险监管资本时，该方法下的总收入构成不包括( )。
单选题通过分析过去三个月内英镑对美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1．64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑对美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中。英镑兑美元的汇率有95％的可能性处于( )之间。
单选题根据商业银行业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以划分为( )。A．法人客户和个人客户B．企业类客户和机构类客户C．单一法人客户和集团法人客户D．个人客户、单一法人客户和机构类客户
单选题在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于______。
单选题在( )对冲中只是在对冲开始时建立头寸，然后使对冲头寸保持不变，直到对冲期间结束。
单选题在正常的市场条件下，市场风险报告通常（ ）向高级管理层报告一次。