单选题商业银行敏感负债/总资产比率、贷款总额/总资产比率与流动性风险的相关性分别为( )。A．正相关；负相关B．负相关；负相关C．正相关；正相关D．负相关；正相关
单选题在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看作该期权的( )。A．期权费B．时间价值C．内在价值D．执行价格
单选题下列属于最具流动性的资产的是( )。A．同业借款B．可出售的贷款组合C．在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券D．银行的房产和在子公司的投资
单选题贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括( )。A．分散风险B．实现利益共享C．实现资产多元化D．增加收益
单选题巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于( )。A．1B．2C．3D．4
单选题房地产公司开发一套住房耗资“亿元，其中公司自有资金6亿元，向银行贷款10亿元。若未来该套房屋的市场价值小于10亿元，就成为一个烂尾工程，房地产公司可能出于自身利益考虑而不归还贷款。这种情况下，银行相当于( )期权。
单选题商业银行______是对商业银行风险状况的量化反映。
A.风险抵补类指标
B.风险水平类指标
C.风险量化指标
D.风险监管指标
单选题( )是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不恰当的发展规划和战略决策给商业银行带来的损失或不利影响的风险。
单选题假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50，日元空头220，则净总敞口头寸法为______。
单选题假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置( )市场风险监管资本才能满足监管要求。A．35万美元B．10万美元C．62.5万美元D．5万美元
单选题巴塞尔委员会发布的《有效银行监管的核心原则》，是在总结国际银行监管实践与经验的基础上，归纳提出的银行监管最佳做法，是有效银行监管的最高要求。 ( )
单选题客户违约给商业银行带来的债项损失包括( )。A．金融损失和财务损失B．正常损失和非正常损失C．实际损失和理论损失D．经济损失和会计损失
单选题战略风险不来自______。
A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B.商业银行经营目标不能按时实现
C.为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷
D.为实现目标所需要的资源匮乏
单选题商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )。A．将流动陛管理权限集中在总部或分散到各分行B．将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行C．制订各币种的流动性管理策略D．制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划
单选题组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是______。
单选题下列关于流动性比率指标的说法，不正确的是( )。A．流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强B．易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C．对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常D．贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险
单选题截至2005年6月底，中国投资于美国证券的资金为5237亿美元，占当时中国外汇储备的74%，仅次于日本和英国；投资于美国长期债券的金额为4850亿美元，占当时中国外汇储备的68%，其中投资于美国财政部国债的比率为57%，投资于美国政府机构债券的比率为 36%、投资于美国企业债券的比率为7%。截至2006年12月末，中国国家外汇储备余额为 10663亿美元，同比增长30.22%，增幅比上年下降4个百分点。全年外汇储备增加2473亿美元，同比多增加384亿美元。下列选项分析不正确的是( )。
单选题某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为( )亿元。
单选题下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是( )。
单选题对于规模巨大的灾难性损失，商业银行可以通过______的方式来转移风险。