单选题下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B．风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿C．风险转移只能降低非系统性风险D．风险规避策略是一种积极的风险管理策略
单选题下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )
单选题在资本监管要点里，关于资本充足率的信息披露应该由商业银行董事会负责，未设置董事会的，由( )决定。
单选题商业银行对信用风险的计量依赖于对借款人和( )的评估。
单选题下列选项关于期权的时间价值，说法不正确的是( )。
单选题我国商业银行普遍重视未来______时段内的流动性缺口分析与管理。
A.5～7天
B.3～4个星期
C.4～5个星期
D.4～6个星期
单选题风险评级的程序是( )。A．制定监管措施+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+整理评级档案B．收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+制定监管措施+整理评级档案C．制定监管措施+整理评级档案+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果D．整理评级档案+收集评级信息+制定监管措施+分析评级信息+得出评级结果
单选题与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有______。
单选题下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是( )。
单选题( )应当理解模型结果的局限性、不确定性和模型使用的固有风险。
单选题正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为( )。A．50%B．68%C．95%D．99%
单选题（ ）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。
单选题______数据能够监测和预警关键风险、控制措施及其变化，并提示管理层对超过数据门槛的风险变化采取相关管理措施。
A.VaR
B.RAROC
C.NI
D.KRI
单选题巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过( )来提高市场风险的监管资本要求。A．设定附加因子B．提高风险系数C．设定乘数因子D．提高置信水平
单选题银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为______。
A.100万元
B.700万元
C.至少700万元
D.至多700万元
单选题随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构投资者、个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布______。
A.数量模型报告
B.投资风险报告
C.质量信息报告
D.整体风险报告
单选题违约风险暴露是指债务人违约时的预期( )。A．表内项目暴露总和B．表外项目暴露总和C．表内表外项目暴露总和D．表内减表外项目
单选题下列关于战略风险评估的说法，不正确的是( )。A．战略实施方案执行之前，应当认真评估其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致、对未来战略目标的贡献，以及是否有必要调整战略规划B．战略实施方案执行之后，无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行深入分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训C．针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析法，分别评估在有利、正常和不利的市场条件下，战略规划和实施方案可能对其产生的影响D．董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门，以及法律/合规/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任
单选题在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与( )中的较高者。A．0.1%B．0.01%C．0.2%D．0.03%
单选题如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。A．0.01B．0.012C．0.018D．0.03