单选题 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D0=5年，负债加权平均久期为D1=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约______。
单选题商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（ ）。
单选题企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指( )。
单选题首席风险官的聘任和解聘由( )负责并及时向公众披露。
单选题( )源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间存在的差异。
单选题下列因素中，不是Ahman的Z基本模型所关注的因素是( )。
单选题______是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
单选题在以下限额类别中，最基本的限额是( )。
单选题( )是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。
单选题在本币的流动性风险管理中，下列关于特定的段内的流动性缺口的计算正确的是( )。
单选题商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。______情况下，商业银行不需要调整战略规划。
单选题商业银行的资产为1 000亿元，资产加权平均久期为3年；负债为900亿元
单选题Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此贷款组合的违约率服从______分布。
单选题根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（ ）个营业日。
单选题2010年起执行的______，将显著改变商业银行的经营管理方式。
单选题商业银行最高风险管理、决策机构是( )。
单选题20世纪60年代，（ ）是华尔衔的第一次数学革命的金融理论。
单选题假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑：1.9美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于( )区间。
单选题下列关于内部评级法的说法正确的是______。
单选题银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是。