单选题Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是（ ）
单选题市场风险计量是市场风险计量中的核心内容，以下与其有关的说法，正确的是( )。
单选题 经济增加值是______减去经济资本与资本预期收益率的乘积。
单选题下列关于VaR的说法，正确的是______。
单选题 商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则______。
单选题 在巴塞尔协议Ⅲ中，普通商业银行的普通股充足率应达到______。
单选题下列选项中，属于信用风险限额的是( )。
单选题 商业银行在金融产品创新过程中，业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在的明显缺失，应归属于操作风险中的______类别。
单选题( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
单选题商业银行的市场风险管理政策和程序及其重大修订应当由( )批准。
单选题一般而言，具体决定一个客户(个人或企业机构)债务承受能力的主要因素是客户信用等级和所有者权益，其具体公式为( )。
单选题下列关于法律/合规部门职责的说法，不正确的是( )。
单选题一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为______。
单选题现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为( )。
单选题现金头寸指标等于（ ）。
单选题国际会计准则委员会(IASB)建议企妲资产使用（ ）为基础记账。
单选题下列关于现金流分析的说法，不正确的是 ( )
单选题( )是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。
单选题X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0．0X的标准差为0．Y的标准差为0．70，则其相关系数为( )。
单选题利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和( )。