单选题不属于商业银行实施风险管理中市场风险限额范围内的是( )。A．交易限额B．放贷限额C．风险限额D．止损限额
单选题商业银行可将核心存款的______投入流动资产。
A.15%
B.30%
C.60%
D.80%
单选题根据我国《商业银行风险监管核心指标》管理条约规定，操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，其计算公式为( )。
单选题一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。 ( )
单选题根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。A．持有到期的投资B．持有待售类资产C．贷款D．应收款
单选题企业购买远期利率协议的目的是( )。
单选题下列计算公式中，错误的是( )。A．市值敏感度=修正持续期缺口×1%/年B．拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(可疑类贷款+关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)C．关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%D．单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额×100%
单选题商业银行流动性风险预警信号不包括______。
A.商业银行所发行的股票价格下跌
B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大
C.商业银行的外部评级上升
D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资
单选题如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是( )。A．0.25B．0.14C．0.22D．0.3
单选题资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的( )。
单选题有关Credit Metrics TM，下列说法错误的是( )。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡洛模拟法D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
单选题( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。A．重新定价风险B．收益率曲线风险C．基准风险D．期权性风险
单选题因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是( )风险。
单选题期货市场使交易者可以通过在期货市场“套期保值”来达到降低市场风险的目的，这是期货市场( )的功能。A．对冲市场风险B．分散市场风险C．规避市场风险D．转移市场风险
单选题在风险预警方法中，( )不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律。A．白色预警法B．红色预警法C．黑色预警法D．蓝色预警法
单选题以下指标中，______数值越高说明商业银行流动性越差。
单选题清晰的战略风险管理流程不包括( )。A．战略风险识别B．战略风险规划C．战略风险评估D．监测和报告
单选题以下不属于识别和评价资产管理状况的是( )。A．资产质量分析B．资产流动性分析C．资产负债期限结构分析D．资产组合分析
单选题金融风险可能造成的损失不包含( )。A．预期损失B．灾难性损失C．非预期损失D．系统损失
单选题某银行几乎每一个方面都是健全的，所发现的问题基本上比较轻，能在工作中解决。该银行对外来经济和金融的动荡有较强的抵御能力，有能力应付环境的无常变化。在综合评级结果中，该银行应属于( )。A．综合评级1级B．综合评级2级C．综合评级3级D．综合评级4级