单选题20世纪90年代中后期的亚洲金融危机、巴林银行倒闭等一系列事件说明，商业银行的损失是由单一风险造成的。 ( )
单选题( )是指商业银行能够随时以合理的成本获得需要的资金的能力。
单选题A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头180，英镑多头430，日元多头70，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130，德国马克空头100，分别计算A银行持有的外汇的累积总敞口头寸、净总敞口头寸和短边法下的净多头头寸为( )。
单选题期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约指的是( )。
单选题小王投资1年期债券市场，假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为 ( )。
单选题《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括______。
A.高级计量法
B.标准法
C.基本指标法
D.内部评级法
单选题下列关于资本的说法，正确的是( )。
单选题预期损失率的计算公式是( )。A．预期损失率＝预期损失/资产风险敞口×100%%B．预期损失率＝预期损失/贷款资产总额×100%C．预期损失率＝预期损失/风险资产总额×100%D．预期损失率＝预期损失/资产总额×100%
单选题下列各项中，不是由操作风险引起的是______。
A.将买入期权的销售记录成了购进
B.在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度
C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失
D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格100倍
单选题( )是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。
单选题根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的 关系是（ ）
单选题商业银行______负责本行资本充足率的信息披露。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.风险管理部门
单选题根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%，第一年的边际死亡率为2.50%，则隐含的第二年边际死亡率为( )。
单选题根据巴塞尔新资本协议的规定，商业银行交易账户中的头寸通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可参照______定价。
单选题以下不属于可能影响声誉的风险因素的是______。
A.信用风险状况趋向恶化
B.市场风险管理能力薄弱/技术缺失
C.内部控制机制严重缺失
D.交易账户中的项目按市场价值计价
单选题根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。A．0.09B．0.08C．0.07D．0.06
单选题下列不属于商业银行多级流动性准备的是( )。
单选题电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于______引发的风险。
单选题从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)收入和奖金应当以______为参照基准。
A.风险价值
B.经济增加值
C.经济资本
D.市场价值
单选题假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0.3，若同时对X、Y作相同的线性变化X1=2X，Y1=2Y，则X1和Y1的相关系数为( )。A．0.3B．0.6C．0.09D．0.15