单选题下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。A．是信用风险损失分布的方差B．等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C．等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D．是商业银行已经预计到将会发生的损失
单选题一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为( )万元。A．3.6B．36C．2.4D．24
单选题对敏感负债，商业银行应保持较强的流动性储备，可持有其总额的______。
A.30%
B.60%
C.70%
D.80%
单选题( )是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。
单选题下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是( )。A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的B．该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数C．均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法D．该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点
单选题______是现代商业银行稳健运营/发展的核心。
单选题商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是______。
单选题如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求，在计算最低监管资本时应将其视为( )。A．信用风险损失B．操作风险损失C．操作风险和信用风险损失D．其他风险损失
单选题传统的组合监测方法中，授信集中是指相对于商业银行资本金、总资产或总体风险水平而言，存在较小潜在风险的授信。 ( )
单选题柜台业务操作风险控制措施不包括( )。
单选题商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1 000万元，该客户在第1年的违约率是0．8％，第2年的违约率是1．4％，第3年的违约率是2．1％。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全部损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )。
单选题( )是一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。A．结算风险B．操作风险C．信用风险D．市场风险
单选题下列关于久期缺口的理鹪，不正确的有( )。
单选题______是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。
A.累计总敞口头寸法
B.短边法
C.净敞口头寸法
D.各类风险性资产余额
单选题下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是( )。
单选题( )广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性，却不能给商业银行带来盈利。
单选题商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性。这一阶段是商业银行的( )。A．资产风险管理模式阶段B．负债风险管理模式阶段C．资产负债风险管理模式阶段D．全面风险管理模式阶段
单选题通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是( )。A．违约风险B．市场风险C．操作风险D．流动性风险
单选题下列属于审慎银行监管的核心的是( )。A．市场准入B．风险披露C．风险监管D．资本监管
单选题设计良好的关键风险指标体系要满足( )的原则。