综合题假如面值为100000美元的1年期国债，按照8％的年贴现率发行，则该国债的发行价和实际收益率分别为（ ）
综合题9月15日，美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为550美分／蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分／蒲式耳，某 套利者按此价格卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约
综合题2015年3月2日发行的2015年记账式附息国债票面利率为4.42％，付息日为每年的3月2日，对应的TF1509合约的转换因子为 1.1567
综合题保证金是期权交易者向（ ）支付的履约保障资金
综合题4月28日，某交易者在某期货品种上进行套利交易，其交易同时卖出10手7月合约，买入20手9月合约，卖出10手11月合约，成交价格分别为6240元/吨，6180元/吨和6150元/吨
综合题2015年10月1813，CME交易的DEC12执行价格为85美元／桶的原油期货期权，看涨期权权利金为8.33美元／桶，关于标的资产 价格和内涵价值数值对应正确的是（ ）
综合题6月中旬，玉米现货价格1 800元／吨，期货市场价格为2250元／吨
综合题5月份，一个投资者以0.6904美元／法郎的价格买入100手6月瑞士法郎期货合约
综合题3月1日，国际外汇市场美元兑人民币即期汇率为6.1130，CME6月份美元兑人民币的期货价格为6.1190，某交易师者认为存在套利机会，因此，以上述价格在CME卖出100手6月份的美元兑人民币期货，并同时在即期外汇市场换入1000万美元
综合题9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，该组合相对于沪深300指数的系数为0.9，该基金持有者担心股票市场下跌，决定利用沪深300指数期货进行套期保值，此时沪深300指数为2700点
综合题假设美元兑人民币即期汇率为6.2022，美元年利率为3%,人民币年利率为5%，按单利计，1年期美元兑人民币远期汇率为（ ）
综合题2016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑美元期货，同时买入相同现值的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1091，权利金为0.020美元，如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2863，此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0.001美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓
综合题7.11日，某铝厂与某铝经销商签订合约，约定以9月份铝期货合约为基准，以低于铝期货价格100元/吨的价格交收
综合题在我国，4月27日，某交易者进行套利交易，同时买入100手7月铜期货合约，卖出200手9月铜期货合约、买入100手11月份铜期 货合约；成交价格分别为65820元／吨、66180元／吨和66280元／吨
综合题某投资者在期货市场进行卖出套期保值操作，操作前的基差为-10，则在基差为()时该投资者从现货市场和期货市场了结退出时 的盈亏为（ ）
综合题CME交易的玉米期货看跌期权，执行价格为450美分／蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为4782美分／蒲式耳(478+21／ 4=478．5)时(玉米期货的最小变动价位为1／4美分／蒲式耳)，则看跌期权的内涵价值为（ ）
综合题CME交易的玉米期货期权，执行价格为450美分／蒲式耳，执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为427美分／蒲式耳(42+71 ／8=42.875)，当标的玉米期货合约的价格为4782美分／蒲式耳(478+21／4=478.5)时(玉米期货的最小变动价位为1／4美分／蒲式 耳)，以上看涨期权的时间价值为（ ）
综合题某期货交易所内的执行价格为450美分／蒲式耳的玉米看涨期权，当标的玉米期货价格为400美分／蒲式耳时，（ ）
综合题某套利者在9月1日买入10月份的白砂糖期货合约，同时卖出12月份白砂糖期货合约，以上两份期货合约的价格分别是3420元／ 吨和3520元／吨
综合题某期货交易所内的执行价格为450美分／蒲式耳的玉米看跌期权，当标的玉米期货价格为400美分／蒲式耳时，看跌期权的内涵 价值为（ ）