综合题某国债期货合约的市场价格为97.635，若其可交割后2012年记账式财息（三期）国债的市场价格为99.525，转换因子为1.0165，则该国债的基差为（ ）
综合题在大豆期货市场上，甲为多头，开仓价格为3000元/吨，乙为空头，开仓价格为3200元/吨，甲乙进行期转现交易，双方商定的平仓价格为3160元/吨，交收大豆价格为3110元/吨，通过期转现交易后，甲实际购入大豆的价格和乙实际销售大豆的价格分别为（ ）
综合题2015年记账式附息(三期)国债票面利率为4.42％，到期日为2019年1月24日
综合题某投资者买入一份股票看涨期权合约，期权价格为2美元／股，执行价格为55美元／股，合约规模为100股，在合约即将到期 时，股票价格仍然在50美元附近徘徊，此时期权价格降至1美元，交易者认为行权无望，选择将期权卖出平仓的方式将亏损降至最 低
综合题6月份，某交易者以200美元/吨的价格卖出4手（25吨/手）执行价格为3800美元/吨的3个月铜期货看涨期权
综合题某玉米经销商在大连商品交易所进行买入套期保值交易，在某月份玉米期货合约上建仓10手，当时的基差为-20元/吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损3000元，到期平仓时的基差应为（ ）元/吨
综合题某投资者在6月份以600点的权利金买入一张执行价格为25000点的8月恒指看涨期权，同时又以400点的权利金买入一张执行价 格为25000点的8月恒指看跌期权，则这两份期权的盈亏平衡点分别是（ ）
综合题某中国进出口公司为了防范汇率风险，与某银行做如下掉期交易：
（1）公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元；
（2）同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约，以约定的价格卖出200万美元
综合题IF1509合约价格为97.525，若其可交割券2013年记账式附息(三期)国债价格为99.640，转换因子为1.0167，则基差为（ ）
综合题下表为美国机构投资者A进行的卖出外汇远期交易要素表，根据表中要素，可知机构B的远期全价报价为()，A机构会得到的人 民币的金额为（ ）万元
综合题下列选项中，表示基差走强的是（ ）
综合题某投资者在4月1日买入大豆期货合约40手建仓，每手10吨，成交价为4200元／吨，当日结算价为4230元／吨，则该投资者当日 的持仓盈亏为（ ）
综合题7月30日，美国芝加哥期货交易所11月份小麦期货价格为1050美分/蒲式耳，11月份玉米期货价格为535美分/蒲式耳，某套利者按以上价格分别买入10手11月份小麦合约，卖出10手11月份玉米合约
综合题某投资者在2016年8月10日对玉米期货合约的交易记录如下表操作：
时间
品种
买卖方向
成交价
数量
开平方向
20161110
小麦
买入
2230元/吨
5手
开
8月10之前该投资者没有持有任何期货头寸，8月10日该玉米期货合约的收盘价为2250元／吨，结算价为2260元／吨
综合题CME交易的玉米期货看涨期权，执行价格为450美分／蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为4782美分／蒲式耳(478+21／ 4=478.5)时(玉米期货的最小变动价位为1／4美分／蒲式耳)，则该看涨期权的内涵价值为（ ）
综合题在上海期货交易所中，黄金期货看跌期权的执行价格为290元／克，权利金为50元／克，当标的期货合约价格为285元／克时， 则该期权的内涵价值为（ ）元／克
综合题国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26％，鉴于后市不太明朗，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到 9月，决定利用沪深300股指期货实行保值
综合题某投资者在2016年11月10日对玉米期货合约做如下表操作：
时间
品种
买卖方向
成交价
数量
开平方向
20161110
小麦
卖出
2250元/吨
6手
开
已知11月10之前该投资者没有持有任何期货头寸，11月10日该玉米期货合约的收盘价为2225元／吨，结算价为2230元／吨
综合题假设6月和9月的美元对人民币期货价格分别为6.1050和6.1000，交易者卖出200手6月合约，同时买入200手9月合约进行套 利
综合题某投资者持有一定量的股票，且暂不打算卖出，为了规避股票下跌风险，进行了买入欧式看跌期权操作，执行价格为57美元／ 股，权利金为7美元／股，临近到期日，股票现货市场价格超过了58美元／股票，该股票期权价格为9美元／股，该投资者对股票期权 进行对冲平仓，则该投资者在期权操作中的损益状况为（ ）