综合题10月20日，某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97.300的价格买入50手12月份到期的欧洲美元期货合约
综合题CME交易的大豆期权合约，最小变动价位为1／8美分／蒲式耳
综合题6月初，我国某铝型建材厂，计划在2个月后购进2000吨铝材，为了规避2个月后在现货市场买入铝材时铝的现货价格上涨的风 险，准备在期货市场进行套期保值，则该铝型厂商需要买入铝期货合约的数量是（ ）手
综合题下表为2016年10月某交易日，铜期货合约的相关价格信息及标准化条款规定
综合题假设某机构持有一篮子股票组合，市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生股指机构完全对应，此时恒生指数为15000点（恒生指数期货合约的系数为50港元），市场利率为6%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（ ）点
综合题TF1509合约的市场原价为97.525，对应的最便宜课交割国债价格（全价）为99.640，转换因子为1.0167，至TF1509合约交割日，该国债资金占用成本为1.5481，应计利息为1.5085，则TF1509的理论价格为（ ）
综合题Y股票50美元时，某交易者以3.5美元的价格购买了该股票2016年7月到期、执行价格为50美元的美式看涨期权，该期权的合约 规模为100股股票，当股票价格上涨至55美元，权利金升至5.5美元时，交易者行使权利，并从市场上按55美元的价格将股票卖出， 其总损益为（ ）
综合题某交易商以无本金交割外汇远期(NDF)的方式购入6个月的美元兑人民币远期合约，价值100万美元，约定美元对人民币的远期 汇率为6.2000
综合题交易者以45美元/桶卖出10手原油期货合约，同时卖出10张执行价格为43美元/桶的该标的看跌期权，期权价格为2美元/桶，当标的期货合约价格下跌至40美元/桶时，交易者被要求履约，其损益结果为（ ）
综合题6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0.8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1.2106美元／欧元
综合题美国10年期国债期货期权，合约规模为100000美元，最小变动价位为1／64点(1点为合约面值的1％)，最小变动值为（ ）美元
综合题Z股票50美元时，某交易者A以3.5美元的价格卖出了该股票2015年7月到期、执行价格为50美元的美式看涨期权，该期权的合 约规模为100股股票，当股票价格上涨至55美元，权利金升至5.5美元时，交易者A被指定接受买方行权，则他需要从市场上按55美 元的价格购买100股该股票，并以50美元的价格将股票出售给期权买方
综合题假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为75万港元，且预计一个月后可收到 5000港元现金红利，此时市场利率为6％，则该远期合约的理论价格为（ ）万港元
综合题某套利者在黄金期货市场上以950美元／盎司卖出一份7月份黄金期货合约，同时他在该市场上以961美元／盎司买入一份11月 份的黄金期货合约
综合题1月中旬，白糖当地现货价格为3600元／吨，某食糖购销企业与一食品厂签订购销合同，2个月后向该食品厂交付2000吨白糖
综合题12月1日，某油脂企业与某饲料厂签订合同，约定向后者出售一批豆粕，以下一年3月份豆粕期货价格为基础，以高于期货价格 10元／吨的价格作为现货交收价格
综合题6月1日，美国某进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USD／JPY=146.70，期货市场汇率为JPY ／USD=0.006835，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场买入40手9月 到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表1 250万日元
综合题某机构投资者做沪深300股指期货投机活动，交易记录如下表：
买入
2400点
5份
卖出
2430点
合约乘数
300元/点
则盈亏情况为（ ）
综合题某套利者买入6月份铜期货合约，同时他卖出7月份的铜期货合约，上述两份期货合约的价格分别为19160元／吨和19260元／ 吨，则两者的价差为（ ）
综合题下表为当前市场股票指数、市场利率及股息率等市场行情，则该股指期货无套利区间为（ ）