单选题上海期货交易所的期货结算机构是（ ）。
单选题期货合约与远期现货合约的根本区别在于（ ）。
单选题我国10年期国债期货合约要求可交割国债为合约到期日首日剩余期限至少在（ ）年以上，但不超过（ ）年。
综合题 某公司购入500吨棉花，价格为13400元/吨，为避免价格风险，该公司以14200元/吨的价格在郑州商品交易所做套期保值交易，在棉花3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以12600元/吨的价格将该批棉花卖出，同时以12700元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。则该公司该笔保值交易的结果为______元。(其他费用忽略)
综合题 TF1509合约价格为97.525，若其可交割债券2013年记账式附息(三期)国债价格为99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基差为______。(保留4位小数)
综合题 香港恒生指数期货的最小变动价位为每点50港元，某交易者在4月20日以11950点买入两张期货合约，每张佣金25港元。到5月20日，该交易者以12000点的价格将手中合约平仓，则该交易者的净收益为______港元。
综合题 下列表格中所列客户甲、乙、丙、丁的保证金情况，风险度最高的是______。
客户
保证金占用
客户权益
甲
213240
225560
乙
515600
644000
丙
476630
5779900
丁
356700
356600
综合题 国内某铜矿企业与智利某铜矿企业签订价值为3000万美元的铜精矿进口合同，规定付款期为3个月。同时，该铜矿企业向日本出口总价1140万美元的精炼铜，向欧洲出口总价1250万欧元的铜材，付款期均为3个月。那么，该铜矿企业可在CME通过______进行套期保值，对冲外汇风险。
综合题 某多头套期保值者，用5月小麦期货保值，入市成交价为2030元/吨；一个月后，该保值者完成现货交易，价格为2160元/吨。同时将期货合约以2220元/吨平仓，如果该多头套期保值者正好实现了完全保护，则该保值者现货交易的实际价格是______元/吨。
综合题 美国某投资者买入50万欧元。计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元)。假设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4550。3个月后欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场______万美元，在期货市场______万美元。
综合题 假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.2706元，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率为5.066%，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率为0.1727%，则一个月(实际天数为31天)远期美元兑人民币汇率应为______。
综合题 6月5日，某客户开仓卖出我国大豆期货合约40手，成交价格4210元/吨，当天平仓20手合约，成交价格4220元/吨，当日结算价格4225元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天合约占用的保证金为______元。
综合题 6月3日，某交易者卖出10张9月份到期的日元期货合约，成交价为0.007230美元/日元，每张合约的金额为1250万日元。7月3日，该交易者将合约平仓，成交价为0.007210美元/日元。在不考虑其他费用的情况下，该交易者的净收益是______美元。
综合题 下列相同条件的期权，内涵价值最大的是______。
综合题 某套利者以461美元/盎司的价格买入1手12月的黄金期货，同时以450美元/盎司的价格卖出1手8月的黄金期货。持有一段时间后，该套利者以452美元/盎司的价格将12月合约卖出平仓，同时以446美元/盎司的价格将8月合约买入平仓。该套利交易______美元/盎司。
综合题 买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应，现在市场价值为99万元，即对应沪深300指数3300点(沪深300股指期货合约的乘数为300元)。假定市场年利率为6%，且预计一个月后可收到6600元现金红利，该远期合约的合理价格是______元。
综合题 10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与SP500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌的风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点。则该投资者应该______12月份到期的SP500股指期货合约。(SP500期货合约乘数为250美元)
综合题 假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为______点。
综合题 某年7月的SP500指数期货为1200点，市场上的利率为5%，每年的股利率为2%，则理论上6个月后到期的SP500指数期货为______点。
综合题 2015年3月2日发行的2015年记账式附息国债票面利率为4.42%，付息日为每年的3月2日，对应的TF1509合约的转换因子为1.1567。2016年4月8日，该国债现货报价为98.256，期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日为2016年9月1日，持有期间含有利息为1.230。该国债期货交割时的发票价格为______。