单选题6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为______。
A.15000点
B.15124点
C.15224点
D.15324点
单选题某套利者在2月18日同时买入6月份并卖出9月份大豆期货合约，价格分别为600美分/蒲式耳和632美分/蒲式耳。假设到了3月18日，6月份和9月份合约价格变为610美分/蒲式耳和630美分/蒲式耳。该套利者当时平仓后的盈亏状况是( )。 A．亏损12美分/蒲式耳 B．盈利12美分/蒲式耳 C．盈利20美分/蒲式耳 D．亏损20美分/蒲式耳
单选题在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差( )。
单选题对于利率期货和远期利率协议的比较，下列说法错误的是______。
单选题波浪理论最核心的内容是以______为基础的。
单选题现实中套期保值操作的效果更可能是______。
A.两个市场均赢利
B.两个市场均亏损
C.两个市场盈亏在一定程度上相抵
D.两个市场盈亏完全相抵
单选题标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点(即0.01%)，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为( )。
单选题在不存在品质价差和地区价差的情况下，期货价格高于现货价格时，市场为______。
单选题期货交易所应当按照手续费收入的( )提取风险准备金。
单选题( )是结算会员参与交易所结算交割业务必须缴纳的最低结算担保金数额。 A．基础结算担保金 B．风险结算担保金 C．变动结算担保金 D．交易结算担保金
单选题芝加哥商业交易所的前身是( )。
单选题某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳。卖出执行价格为290美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为______。
A.290美分/蒲式耳
B.284美分/蒲式耳
C.280美分/蒲式耳
D.276美分/蒲式耳
单选题截至2007年3月，中国期货业协会共有186家会员单位，其中特别会员( )家。
单选题会员大会是会员制期货交易所的( )。 A．权力机构 B．监管机构 C．常设机构 D．管理机构
单选题下列商品中，( )不属于大连商品交易所上市品种。 A．大豆 B．玉米 C．豆粕 D．红小豆
单选题在美国期货市场，( )是指接受客户委托，代理客户进行期货、期权交易，并收取交易佣金的中介组织。
单选题我国豆粕期货合约的最后交割日是______。
A.最后交易日后第4个交易日
B.最后交易日后7日(遇法定节日顺延)
C.合约交割的第1个交易日至最后交易日
D.合约交易月份的第10个交易日
单选题假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股票的β系数分别为1.2、0.9和1.05，其资金平均分配在这三只股票上，则该股票组合的J3系数为______。
A.1.05
B.1.15
C.1.95
D.2
单选题我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行作了如下掉期业务：以即期汇率买入1000万美元，同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约，若美元/人民币报价如下表所示。
美元/人民币报价表
买价/卖价
美元/人民币即期汇率
6.1210/6.1280
1个月期美元/人民币远期汇率
6.0930/6.0980
则该企业在这笔外汇掉期业务中______。
单选题未来将购入固定收益债券的投资者，如果担心未来市场利率下降，通常会利用利率期货的( )来规避风险。 A．买进套利 B．买入套期保值 C．卖出套利 D．卖出套期保值