下列关于Vega说法正确的有______。
下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有______。
在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
一般来说，实值期权的Rho值＞平值期权的Rho值＞虚值期权的Rho值。
影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。
临近到期日时，______会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。
在险价值风险度量中，选择较大的α%意味着______。
下列选项属于完全市场与不完全市场之间不同之处的有______。
Gamma值较大时，投资者就需要频繁调整头寸。
期权定价模型在1973年由美国学者______提出。
关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是______。
临近到期日，______的Gamma逐渐趋于零。
当资产组合的结构比较复杂时，使用______来计算VaR在算法上较为简便。
下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有______。
持有成本理论是由______于1983年提出的。
金融机构维护客户资源并提高自身经营收益的主要手段是______。
金融机构可以通过创设新产品进行风险对冲，下列不属于创设新产品的是______。
下列属于场内金融工具的是______。
情景分析中的情景包括______。
某个资产组合的下一日的在险价值(VaR)是100万元