下列关于利率互换计算过程的说法，正确的有______。
对于金融机构而言，期权的ρ=-0.6元，则表示______。
下列描述中属于假设情景的有______。
考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元
如果利率变化导致期权价值变化，可以用______的定义来计算期权的价值变化。
在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。
运用模拟法计算VaR的关键是______。
同一个程序化交易模型在不同周期下的表现相同。
工业品出厂价格指数是从消费角度反映当月国内市场的工业品价格与上年同月价格相比的价格变动。
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%(均按单利计)
程序化交易系统的产生原因是______。
某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权
BIAS的应用法则不考虑______。
在纯粹的直接融资体系下，金融机构是金融资产上游供给和下游需求之间的中介，同时其本身也创造金融资产和负债。
量化风险的手段和工具有______。
季节性图表法的具体步骤是______。
运用宽跨式期权所获的利润大小取决于两个执行价格的接近程度。它们距离越远，潜在的损失越小，为获得利润，则股价的变动需要更大一些。
在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从对数正态分布，股票指数价格服从一个均值回归随机过程。
计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括______。
货币政策的最终目标包括______。