计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，由于需要明确它们之间的数学表达式，所以这些关系都是线性的。
在使用模型的决策会产生两类错误，第一类错误是拒绝一个正确的模型；第二类错误是接受一个错误的模型。
假设对于某回归方程
购买看涨期权的优点是______。
模型策略规定“如果最高价大于某个固定价位即以开盘价买入”是合适的。
非系统性因素事件，相当于风险类别中的非系统性风险，主要是指宏观层面的事件。
以下各项符合布莱克斯科尔斯模型的假设条件的是______。
根据确定具体时点的实际交易价格的权利归属划分，点价交易可分为______。
间接标价法下，当一国真实汇率上升时，______。
对于两个变量x、y，格兰杰因果关系检验的方程主要有______。 A． B． C． D．
在多元线性回归中t检验和F检验是等价的。
在我国，消费者价格指数反映一定时期内城乡居民所购买的生活消费品价格和服务项目价格变动趋势和程度的绝对数。
大多数金融时间序列的是平稳序列。
下列关于夏普比率的说法，正确的有______。
下述说法，正确的有______。
在其他条件不变的情况下，成本降低，供给将______。
下列情况中，可能存在多重共线性的有______。
基差卖方风险主要集中在与基差买方签订合同后的阶段。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%
企业运用期货市场对库存进行风险管理，应结合当时大宗商品价格趋势的判断来做决策，在不同的经济周期阶段运用不同的库存风险管理策略。