多选题下列关于品种波动率的说法中，正确的是______。
多选题下列关于t检验与F检验的说法正确的有______。
多选题货币供应量是______之和。
多选题某投资者持有10个delta=0.6的看涨期权和8个delta=-0.5的看跌期权，若要实现delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为______。
多选题2010年，我国国内生产总值(GDP)现价总量初步核实数为401202亿元，比往年核算数增加3219亿元，按不变价格计算的增长速度为10.4%，比初步核算提高0.1个百分点，据此回答以下问题。
多选题从股价几何布朗运动的公式中可以看出，股票价格在短时期内的变动(即收益)来源于______。
多选题下表是一个红利证的主要条款。请据此条款回答以下问题。
某红利证的主要条款
项 目
条款
发行人
××××基金公司
标的指数
沪深300指数
面值(元)
100
期限
1年
赎回价值(元)
在产品存续期间，如果标的指数下跌幅度突破过20%，则产品的赎
回价值计算公式是：
100×(1+指数期末涨跌幅)
在产品存续期间，如果标的指数下跌幅度不曾突破过20%，则产品
的赎回价值计算公式是：
100×[1+Max(指数期末涨跌幅，0)]
多选题某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1.41USD/GBP。120天后，即期汇率为1.35USD/GBP，新的利率期限结构如下表所示。
美国和英国利率期限结构表
期限
即期利率U.S.
折现因子U.K.
即期利率U.S.
折现因子U.K.
60天
6.13%
0.9899
5.17%
0.9915
240天
6.29%
0.9598
5.32%
0.9657
420天
6.53%
0.9292
5.68%
0.9379
600天
6.97%
0.8959
5.83%
0.9114
假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为R
fix
=0.0632，英镑固定利率为R
fix
=0.0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是______万美元。
多选题若多元线性回归模型存在自相关问题，这可能产生的不利影响的是______。
多选题考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为______美元时，套利者能够套利。
多选题如下表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是______。
资产类型
执行价
到期日
Vega值
市场利率(年)
资产波动率
S=50
4%
20%
C
1
50
6个月
14.43
C
2
50
6个月
14.43
多选题在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（ ）
多选题可以作为压力测试的场景有（ ）
多选题2008年9月22日，郑州交易所棉花0901月合约(13185元/吨)和0903月合约(13470元/吨)价差达285元，通过计算棉花两个月的套利成本是207.34元，这时投资者如何操作?______
多选题某企业利用铜期货进行买入套期保值，下列情形中能实现净盈利的情形有______。(不计手续费等费用)
多选题阿尔法策略的实现原理包括______。
多选题通过使用权益类衍生品工具，可以从结构上优化资产组合，如______。
多选题某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为15000点，3个月后交割的恒指期货为15200点。(恒生指数期货合约的乘数为50港元)
多选题导致金融机构金融资产价值变化的风险因子通常包括______。
多选题若通过检验发现多元线性回归模型存在多重共线性，则应用模型会带来的后果是______。