多选题2013年7月19日10付息国债24（100024）净价为97.8685，应付利息1.4860，转换因1.017361，TF1309合约价格为96.336,则基差为-0.14.预计将扩大，买入100024，卖出国债期货TF1309，如果两者基差扩大至0.03，则基差收益是（ ）。
多选题某投资者卖出执行价格为800美分／蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为50美分／蒲式耳，同时买进相同份数到期日相同，执行价格为850美分／蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为40美分／蒲式耳，据此回答以下问题（不计交易费用）。该策略最大损失为（ ）美分／蒲式耳。
多选题加权最小二乘（WLS）估计量是（ ）估计量。
多选题波浪理论考虑的因素主要有（ ）。
多选题根据法玛FAmA的有效市场假说，在弱式有效市场中进行期货价格预测时， 无效。
多选题2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分蒲式耳，到岸升贴水为147.48美分蒲式耳，当日汇率为6.1881，港杂费为180元吨。考虑到运输时间，大豆实际到港可能在5月前后，2015年1月16日大连豆粕5月期货价格为3060元吨，豆油5月期货价格为5612元吨。按照0.785的出粕率，0.185的出油率，120元吨的压榨费用来估算，则5月盘面大豆期货压榨利润为（ ）元吨。
多选题江恩共振现象会发生在（ ）。
多选题从交易品种看，中国人民银行公开市场业务债券交易主要包括（）。
多选题以TF09合约为例，2013年7月19日10付息债24（100024）净化为97.8685，应计利息1.4860，转换因子1.017，TF1309合约价格为96.336。则基差为-0.14。预计基差将扩大，买入100024，卖出国债期货TF1309。2013年9月18日进行交割，求持有期间的利息收入（ ）。
多选题基差买方管理敞口风险的主要措施包括（ ）。
多选题。2010年，我国国内生产总值（GDP）现价总量初步核实数为401202亿元，比往年核算数增加3219亿元，按不变价格计算的增长速度为10.4％，比初步核算提高0.1个百分点，据此回答以下问题。这是由国家统计局在2011年（ ）月公开发布的。
多选题白糖1809合约价格为5585元／吨，某投资者预计未来价格会大幅上涨，这时他可能采用的策略有（ ）。
多选题对境外投资企业而言，可能面临（ ）风险。
多选题7月中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商，同意以低于9月铜期货合约价格100元吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准，签订基差贸易合同后，铜杆厂为规避风险，考虑买入上海期货交易所执行价位57500元吨的平值9月铜看涨期权，支付权利金100元吨。如果9月铜期货合约盘中价格一度跌至55700元吨，铜杆厂以55700元吨的期货价格
多选题在设计压力情景时，需要考虑的因素包括（ ）。
多选题铜冶炼厂与铜精矿供应商达成的加工冶炼费比上年下降38%，已经低于其冶炼成本。同时，硫酸的价格较上年大幅上涨，对铜冶炼厂利润构成有效贡献。据此回答以下两题。[2011年5月真题]根据铜的加工冶炼费下降的市场现象，合理的判断是 。
多选题2005年，铜加工企业为对中铜价上涨的风险，以3700美元吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元吨，期权费为60美元吨。如果11月初，铜期货价格下跌到4100美元吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元吨。企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（ ）美元吨（不计交易成本）
多选题按照标的资产的不同，互换的类型基本包括（ ）。
多选题某投资者M考虑增持其股票组合1000万，同时减持国债组合1000万，配置策略如下：卖出9月下旬到期交割的1000万元国债期货，同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。假如9月2日M卖出10份国债期货合约（每份合约规模100万元），沪深300股指期货9月合约价格为2984．6点。9月18日（第三个星期五）两个合约都到期，国债期货最后结算的现金价格是105．7436元，沪深300指数期货合约最终
多选题某大型粮油储备企业，有大约10万吨玉米准备出库。为防止出库销售过程中，价格出现大幅下跌，该企业打算按销售总量的50%在期货市场上进行套保，套保期限为4个月（起始时间为5月份），保证金为套保资金规模的10%。公司预计自己进行套保的玉米期货的均价2050元吨。保证金利息成本按5%的银行存贷款利率计算，交易手续费为3元手，公司计划通过期货市场对冲完成套期保值，则总费用摊薄到每吨玉米成本增加为（ ）元吨。