设随机变量X的概率密度为f(x)=，试求：
设X的密度为f(χ)＝，－∞＜χ＜＋∞求：(1)常数C和X的分布函数F(z)，(2)P(0≤X≤1)及Y＝e－｜X｜的密度fY(y)．
已知随机变量X，Y的概率分布分别为P{X=一1}=，P{X=0}=，P{X=1}=，P{Y=0}=，P{Y=1}=，P{Y=2}=，并且P{X+Y=1}=1，求：(Ⅰ)(X，Y)的联合分布；(Ⅱ)X与Y是否独立?为什么?
有甲、乙两个口袋，两袋中都有3个白球2个黑球，现从甲袋中任取一球放入乙袋，再从乙袋中任取4个球，设4个球中的黑球数用X表示，求X的分布律．
设随机变量X与Y相互独立且分别服从正态分布N(μ，σ2)与N(μ，2σ2))，其中σ是未知参数且σ＞0，设Z=X一Y。(Ⅰ)求Z的概率密度f(z；σ2)；(Ⅱ)设Z1，Z2，…，Zn为来自总体Z的简单随机样本，求σ2的最大似然估计量
设二维随机变量(X，Y)的概率密度为(Ⅰ)求条件概率密度fY(y|x)；(Ⅱ)求条件概率P{X≤1|y≤1}。
设二维随机变量（X1，X2）的密度函数为f1（x1，x2），则随机变量（Y1，Y2）（其中Y1=2X1，Y2=X2）的概率密度f2（y1，y2）等于（）
已知随机变量X的概率密度为f(x)=Aex(B－x)(一∞＜x＜+∞)，且E(X)=2D(X)，试求：(Ⅰ)常数A，B之值；(Ⅱ)E(X2+eX)；(Ⅲ)Y=｜(X—1)｜的分布函数F(y)．
设随机变量X和Y都服从正态分布，则( )
设随机变量X与Y相互独立，X的概率分布为P{X=i}=（i=—1，0，1），Y的概率密度为fY（y）=记Z=X+Y。（Ⅰ）求（Ⅱ）求Z的概率密度fZ（z）。
设F
1
(x)，F
2
(x)为两个分布函数，其相应的概率密度f
1
(x)与f
2
(x)是连续函数，则必为概率密度的是( )
设X～N(μ，4
2
)，Y～N(μ，5
2
)，令p=P(X≤μ－4)，q=P(y≥μ+5)，则( )．
设随机变量X服从参数为2的指数分布，证明：y=1－e
－2X
在区间(0，1)上服从均匀分布．
已知一本书中每页印刷错误的个数X服从参数为0．2的泊松分布，写出X的概率分布，并求一页上印刷错误不多于1个的概率。
设每次试验成功的概率为0．2，失败的概率为0．8，设独立重复试验直到成功为止的试验次数为X，则E(X)＝______．
设随机变量X1，X2，…，Xn(n＞1)独立同分布，且方差σ2＞0，记的相关系数为
设A，B是任意两个随机事件，则
设连续型随机变量X的分布函数为其中a＞0，Ф(x)，φ(x)分别是标准正态分布的分布函数与概率密度，令，求Y的密度函数．
设总体X～N(μ，σ2)，X1，X2，…，Xn+1为总体X的简单随机样本，记服从的分布．
设随机变量X，Y相互独立且都服从N(μ，σ
2
)分布，令Z=max(X，Y)，求E(Z)．