单选题 某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格______。
单选题 假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是______。
单选题 下列各项中不是风险处置纠正的内容的是______。
单选题 按照巴塞尔委员会的分类，以下商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是______。
(1)国债(2)同业借款(3)银行自有房产(4)可出售的贷款组合
单选题 通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是______。
(1)国债(2)同业借款(3)银行自有房产(4)可出售的贷款组合
单选题 下列关于商业银行市场风险管理组织框架的表述中，正确的是______。
单选题 下列商业银行风险中，______管理应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。
单选题 违约损失率的计算公式是______。
单选题 下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是______。
单选题 假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则下列四种策略中，最适合理性投资者的是______。
单选题 根据《商业银行资本管理办法(试行)》，我国商业银行一级资本充足率的最低要求为______。
单选题 专业化的融资担保公司可在余额不超过净资产______倍之内承担融资担保责任。
单选题 商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于______管理策略。
单选题 某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性______。
单选题 Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过______计算违约率。
单选题 下列有关峰度的表述正确的是______。
单选题 假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款A、B组成(如下表所示)，其中A、B的资产风险暴露分别为1000万元、2000万元，预期损失率分别为4%，3%。则该资产组合一年期的预期损失为______万元。
单选题 ______作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保能够长期、不间断地运行。
单选题 实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是______。
单选题 国别风险的评估指标不包括______。