选择题 关于方差最小化法，说法正确的是______。
Ⅰ．债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差
Ⅱ．求得追随误差方差最小化的债券组合
Ⅲ．适用债券数目较大的情况
Ⅳ．要求采用大量的历史数据
选择题 下列关于资产负债率的说法中，正确的有______。
Ⅰ．反映在总资产中有多大比例是通过借债来筹集的
Ⅱ．衡量企业在清算时保护债权人利益的程度
Ⅲ．是资产总额与负债总额的比值
Ⅳ．也被称为举债经营比率
选择题 企业风险敞口的类型包括______。
Ⅰ．单向敞口
Ⅱ．双向敞口
Ⅲ．上游敞口下游闭口
Ⅳ．上游闭口下游敞口
选择题 证券投资顾问依据本公司或者其他证券公司、证券投资咨询机构的证券研究报告作出投资建议的，应当向客户说明证券研究报告的______。
Ⅰ．发布人
Ⅱ．发布日期
Ⅲ．发布地点
Ⅳ．理论模型
选择题 下列关于最优证券组合的说法中，正确的有______。
Ⅰ．最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果
Ⅱ．投资者的偏好通过其无差异曲线来反映，无差异曲线位置越靠下，其满意程度越高
Ⅲ．最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最低
Ⅳ．最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
选择题 现金管理是对现金和流动资产日常管理，其目的在于______。
Ⅰ．满足日常支付需要
Ⅱ．满足应急资金需要
Ⅲ．满足未来消费的需要
Ⅳ．满足财富积累与投资获利的需求
选择题 下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有______。
Ⅰ、 可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试
Ⅱ、 可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
Ⅲ、 压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
Ⅳ、 在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试
选择题 关于证券组合的有效边界，下列说法不正确的是______。
Ⅰ．有效边界是可行域的上边界部分
Ⅱ．对于无限区域可行域没有有效边界
Ⅲ．有效边界是可行域的外部边界
Ⅳ．对于有效区域可行域，其可行域就是有效边界
选择题 利率风险具体有______。
Ⅰ、重新定价风险
Ⅱ、收益率曲线风险
Ⅲ、基准风险
Ⅳ、期权性风险
选择题 有效市场假说包括______。
Ⅰ．弱式有效市场
Ⅱ．半强式有效市场
Ⅲ．强式有效市场
Ⅳ．半弱式有效市场
选择题 客户信息收集的方法有______。
Ⅰ．开户资料
Ⅱ．调查问卷
Ⅲ．电话沟通
Ⅳ．面谈沟通
选择题 最优证券组合______。
Ⅰ、是能带来最低收益的组合
Ⅱ、肯定在有效边界上
Ⅲ、是无差异曲线与有效边界的切点
Ⅳ、是理性投资者的最佳选择
选择题 套利定价模型在实践中的应用，通常包括______。
Ⅰ．检验资本市场线的有效性
Ⅱ．分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素
Ⅲ．检验证券市场线的有效性
Ⅳ．明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益
选择题 葛先生现将5000元现金存为银行定期存款，期限为3年，年利率为4%，下列说法正确的是______。
Ⅰ、以单利计算，3年后的本利和是5600元
Ⅱ、以复利计算，3年后的本利和是5624.32元
Ⅲ、以单利计算，3年后的本利和是5624.32元
Ⅳ、若每半年付息一次，则3年后的本息和是5630.8元
选择题 货币具有时间价值的原因在于______
Ⅰ、货币占有具有机会成本
Ⅱ、通货膨胀的存在
Ⅲ、对投资风险的风险补偿
Ⅳ、人们偏好在未来的消费
选择题 风险识别的方法包括______。
Ⅰ．制作风险清单
Ⅱ．资产财务状况分析法
Ⅲ．失误树分析法
Ⅳ．分解分析法
选择题 进行市场间利差互换时投资者面临的风险有______。
Ⅰ．过渡期会延长
Ⅱ．新买入债券的价格和预期的趋势不同
Ⅲ．到期收益率走势和预期的趋势不同
Ⅳ．全部利率反向变化
选择题 风险价值分析的局限性可以归纳为______等。
Ⅰ．单边市场走势极端情况
Ⅱ．无法衡量市场流动性因素
Ⅲ．市场非流动性因素
Ⅳ．无法预测尾部极端损失
选择题 判断一个行业成长能力所需要考虑的因素有______。
Ⅰ．需求弹性和生产技术
Ⅱ．产业关联度
Ⅲ．生命周期
Ⅳ．市场容量与潜力
选择题 在均值一方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域______。
Ⅰ．可能是均值标准差平面上的一个无限区域
Ⅱ．可能是均值标准差平面上的一条折线段
Ⅲ．可能是均值标准差平面上的一条直线段
Ⅳ．可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段