多选题某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表3所示。假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是（ ）万美元。
多选题以棕榈油期货价格P为被解释变量，豆油期货价格Y为解释变量进行一元线性回归分析。结果如下：两者的线性回归拟合度（）
多选题某商场从一批袋装食品中随机抽取10袋，测得每袋重量（单位：克）分别为789，780，794，762，802，813，770，785，810，806，假设重量服从正态分布，要求在5%的显著性水平下，检验这批食品平均每袋重量是否为800克。假设检验的结论为（）
多选题硫酸生产对铜冶炼厂的利润构成有效贡献的原因是
多选题在估计出多元线性回归模型后，思考多元线性回归模型的一系列检验，据此回答以下两题。这些检验包括回归模型的（ ）
多选题5月份，某进口商以67000元／吨的价格从国外进口一批铜，同时利用铜期货对该批铜进行套期保值，以67500元／吨的价格卖出9月份铜期货合约，至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格300元／吨的价格成交。 8月10日，电缆厂实施点价，以65000元／吨的期货价格作为基准价，进行实物交收，同时该进口商立刻按该期货价格将合约对冲平仓，此时现货市场铜价格为64800元
多选题某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月到期,执行价格为11500点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金买进一张5月到期,执行价格为11200点的恒指看跌期权。该投资者当恒指为 时,投资者有盈利。
在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。
公式可以用来计算______。
随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的影响越来越小。
金融机构从事金融衍生品交易时，可能会面临市场风险的业务有______。
下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有______。
在期权有效期限内，多个成分股分红的影响是不容忽视的。
看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。
______在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
从敏感性分析的角度来看，如果一家金融机构做空了零息债券，同时也做空了普通欧式看涨期权
期权风险度量指标包括______指标。
对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。
Gamma的绝对值越大，表示风险程度越高。
对二叉树模型说法正确是______。