判断题备兑看涨期权指买入一种股票的同时也买入一个该股票的看跌期权。
判断题在建立的多元回归模型时，增加与实际问题有关的解释变量，模型的R
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增大。
判断题现货一期货基差变动图能够直观地显示出现货价格、期货价格及其基差三者之间的关系。
判断题当波动率指数（VIX）越高时，意味着投资者预期未来股价指数的波动越剧烈
判断题在现实生活中，持有成本模型的计算结果是一个定价区间。
判断题不管现货市场还是期货市场上的实际价格是多少，只要基差卖方与现货交易的对手协商得到的升贴水，正好等于开始做套期保值时的市场基差，就能实现完全套期保值。
判断题在对金融机构进行风险度量时，由于风险因子与资产组合收益之间总是有着明确的数学关系，所以可以精确地刻画出风险的大小。
判断题标准仓单质押融资是以标准仓单为质押物，向商业银行申请正常生产经营周转的短期流动资金贷款业务
判断题当利率上升或下降时，久期和P之间形成一定的对冲，可以降低产品价值对利率的敏感性。
判断题季节性分析法在任何情况下均适用。
判断题对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。
判断题在我国，金融机构按法人统一存入中国人民银行的准备金存款低于上旬末一般存款余额的6%的，对其不足部分按每日万分之六的利率处以罚息。
判断题美国失业率与非农就业数据的好坏在很大程度上会影响商品及金融期货价格走势。一般而言，美国失业率与国际黄金期货价格呈正相关。
判断题95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。
判断题采购经理人指数(PMI)是最重要的经济先行指标，涵盖生产与流通、制造业与非制造业等领域，主要用于预测经济的短期运动，具有很强的前瞻性。
判断题若非平稳序列{y
t
}，通过d次差分成为一个平稳序列，而这个序列的d-1次差分序列是不平稳的，则称该序列{y
t
}为d阶单整序列。
判断题下游的终端产品利润不一定会对上游的原料采购产生影响。
多选题某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。
方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。
方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券(以年收益2.6%计算)，同时5亿元(10%的资金)左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。
设6个月后指数为3500点，假设忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。
据此回答以下问题。
多选题期货现货互转套利策略的基本操作模式包括______。
多选题为分析纽约原油价格(WTI)、黄金ETF持仓(吨)和美国标准普尔500指数，对黄金价格的影响，收集了2004年11月21日至2013年11月24日每周末的周度数据，样本容量为471，试对其进行多元线性回归分析。建立多元线性回归模型为：其中，变量依次分别为黄金期货价格(GOLD)(美元/盎司)、纽约原油价格(WTI)、黄金ETF持有量f吨)和美国标准普尔500指数各自取对数。回归结果如下：R2=0.898；；F=1367.743请根据上述信息，回答以下问题。