多选题下表是一个红利证的主要条款。请据此条款回答以下问题。
某红利证的主要条款
项 目
条款
发行人
××××基金公司
标的指数
沪深300指数
面值(元)
100
期限
1年
赎回价值(元)
在产品存续期间，如果标的指数下跌幅度突破过20%，则产品的赎
回价值计算公式是：
100×(1+指数期末涨跌幅)
在产品存续期间，如果标的指数下跌幅度不曾突破过20%，则产品
的赎回价值计算公式是：
100×[1+Max(指数期末涨跌幅，0)]
多选题某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1.41USD/GBP。120天后，即期汇率为1.35USD/GBP，新的利率期限结构如下表所示。
美国和英国利率期限结构表
期限
即期利率U.S.
折现因子U.K.
即期利率U.S.
折现因子U.K.
60天
6.13%
0.9899
5.17%
0.9915
240天
6.29%
0.9598
5.32%
0.9657
420天
6.53%
0.9292
5.68%
0.9379
600天
6.97%
0.8959
5.83%
0.9114
假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为R
fix
=0.0632，英镑固定利率为R
fix
=0.0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是______万美元。
多选题若多元线性回归模型存在自相关问题，这可能产生的不利影响的是______。
多选题考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为______美元时，套利者能够套利。
多选题如下表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是______。
资产类型
执行价
到期日
Vega值
市场利率(年)
资产波动率
S=50
4%
20%
C
1
50
6个月
14.43
C
2
50
6个月
14.43
多选题在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（ ）
多选题可以作为压力测试的场景有（ ）
多选题2008年9月22日，郑州交易所棉花0901月合约(13185元/吨)和0903月合约(13470元/吨)价差达285元，通过计算棉花两个月的套利成本是207.34元，这时投资者如何操作?______
多选题某企业利用铜期货进行买入套期保值，下列情形中能实现净盈利的情形有______。(不计手续费等费用)
多选题阿尔法策略的实现原理包括______。
多选题通过使用权益类衍生品工具，可以从结构上优化资产组合，如______。
多选题某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为15000点，3个月后交割的恒指期货为15200点。(恒生指数期货合约的乘数为50港元)
多选题导致金融机构金融资产价值变化的风险因子通常包括______。
多选题若通过检验发现多元线性回归模型存在多重共线性，则应用模型会带来的后果是______。
多选题6月份，某交易者以200美元/吨的价格卖出4手(25吨/手)执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时，标的期铜价格为4170美元/吨，则该交易者的净损益为______。
多选题一般在多元线性回归分析中遇到的问题主要有______。
多选题下列关于季节性分析法的说法正确的包括______。
多选题某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C
1
，卖出1单位C
2
)，具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是______。
资产类型
执行价
到期日
Rho值
市场利率(年)
资产波动率
S=50
…
…
…
4%
20%
C
1
51
6个月
12.60
C
2
53
6个月
11.87
多选题2012年4月中国制造业采购经理人指数为53.3%，较上月上升0.2个百分点。从11个分项指数来看，生产指数、新出口订单指数、供应商配送时间指数上升，其中生产指数上升幅度达到2个百分点，从业人员指数持平，其余7个指数下降，其中新订单指数、采购量指数降幅较小。据此回答以下问题。
多选题某资产管理机构发行挂钩于上证50指数的理财产品，其收益率为1%+20%max（指数收益率，10%），该机构发行这款产品后需 对冲价格风险，合理的做法是（ ）